Labouchere Sistema Di Forex Percuma

Labouchres gestione del denaro è un interessante idea - su azione A causa di questo articolo ho simulato la gestione del denaro sulla base di un sistema di trading che mi permette di definire la percentuale di fruttuosi scambi commerciali o quanto vantaggioso il sistema in generale è. E ho scoperto che a fronte di una dimensione del lotto fisso Labouchre vi darà risultati migliori rispetto a molti fisso, ma solo se il sistema è redditizio Nel caso in cui il corso tutto il profitto medio del sistema è negativo gestione anche Labouchres crea un risultato molto peggiore Un sistema martingala in cui si raddoppia la dimensione del lotto più recente dopo una perdita di scambio spazza via tutte le perdite precedenti (nel caso in cui si hanno abbastanza soldi fuori rotta.). Labouchre sopraelevazione e di solito lo fanno. Nel mio OpenOffice scheda paragono Labouchre, Lotti fissi, Martingale e il Fibonnacci-MM. Parto sempre con 0,10 sacco un vincitore fa (fix) 1 per 1 lotto I calcolare 10.000 mestieri il capitale iniziale è di 10.000 ho soldi illimitato per MaxDD) Nel caso in cui un sistema di scambio crea 60 vincitori (con una quantità fissa di vincita) Labouchre Balance : 10,674.81 e un MaxDD di -27.30 Lotti fisse Balance: 10,164.60 e un MaxDD di - 2.30 Martingale Balance: 10,589.65 e un MaxDD di -102,30 Fibonacci Balance: 10,387.42 e un MaxDD di -31,58 Nel caso in cui un sistema commerciale crea solo 40 vincitori (con un importo fisso di vincita) Labouchre Balance: 2,591.37 e un MaxDD di -7,433.36 Lotti fisse Balance: 9,754.60 e un MaxDD di - 246,20 Martingale Balance: 10,376.80 e un MaxDD di -6,553.50 Fibonacci Balance: 10,069.34 e un MaxDD di -30,960,175,118.24 È può vedere solo se un sistema è redditizio Labouchre guadagnerà più soldi per voi qui circa 5 volte di più, ma il MaxDD è 10 volte superiore rispetto a una dimensione molto correzione. In questo articolo, abbiamo testare le proprietà statistiche del sistema di gestione del denaro Labouchere. E 'considerato come una specie meno aggressivo di Martingale, dal momento che le scommesse non sono raddoppiate, ma sono sollevate da una certa quantità instead. MetaTrader 4 - Statistiche e analisi verifica statistica del Sistema di Money Management Labouchere Ci sono tre tipi di bugie: le bugie, maledette bugie e le statistiche. Introduzione mentre la navigazione in profondità di Internet durante i fine settimana, sono incappato in un sistema di gestione del denaro che non avevo mai sentito parlare prima. Si chiama Labouchere, o il sistema di cancellazione (Forex Vacuum System Cleaner con il Labouchere. In russo). La descrizione inglese del sistema può essere trovato qui. Il sistema è una variazione di Martingale, in quanto è necessario alzare la puntata dopo si perde e ridurre al minimo dopo si vince. Tuttavia, è una versione meno aggressiva, poiché le scommesse non sono raddoppiate, ma sono sollevate da una certa quantità invece. Di seguito sono riportati alcuni passaggi che descrivono le proprietà di sistema che mi ha incuriosito molto: Quindi, si prega di notare che la quantità di fruttuosi scambi commerciali dovrebbe superare il 33-40 per cento in modo che il sistema funzioni correttamente e vincere. Questa è una dichiarazione molto forte. Tuttavia, non è chiaro perché l'intervallo percentuale iniziale è così ampia da 33 a 40. tenere presente che questo metodo può essere considerato un sistema disonesto da una casa da gioco. Davvero così, può essere in realtà funziona allora Ma il principio rimane lo stesso 33 di vittorie compensare 66 delle perdite. Quindi, se si desidera applicare questa gestione soldi nel settore Forex trading, è necessario un sistema di negoziazione con la possibilità di vincita del 50 e del fattore di profitto GT1. Infatti, l'articolo citato afferma che è necessario un sistema di negoziazione in cui vincite sono uguali alle perdite e la probabilità di vincita è 50 (o anche più di 33). Se si dispone di un tale sistema, il metodo Labouchere può facilmente renderlo redditizio Così, abbiamo nemmeno bisogno di cercare un sistema con una speranza matematica positiva, poiché non vi è un modo per spostare in territorio positivo dopo tutto, non è troppo difficile sviluppare un sistema di negoziazione con, diciamo, 47 di vittorie. Vediamo come il sistema Labouchere varia la posta in gioco. La puntata minima è convenzionalmente assunto pari a uno. Se vinciamo, la dimensione scommessa rimane la stessa, mentre il nostro equilibrio di commercio aumenta leggermente. Se perdiamo, la nostra dimensione scommessa è aumentato di uno fino a 2, e si aggiungono gli formato perdente puntata alla linea: Se vinciamo, a questo punto, dovremmo aggiungere 2 alla nostra linea: Poi si attraversa questi due numeri, dal momento che siamo riusciti a vincere la nostra perdita di ritorno (in altre parole, abbiamo aumentato il nostro equilibrio da parte di una serie composta da due puntate). Ora, consente di prendere in considerazione una serie di perdere più a lungo. Consente di scommessa 2. Perdita: Consente di scommessa 3. Perdita: Consente di scommessa 4. Perdita: Consente di scommessa 5. Perdita: Consente di scommessa 6. Perdita di nuovo: Permette di scommessa 7. Abbiamo finalmente vincere: Così, attraversiamo fuori -1, -6 e 7, dal momento che la nostra scommessa vincente compensa due più perdenti. La prossima scommessa è la somma del primo e l'ultimo dei valori rimanenti nella linea, cioè è 7 nuovo. Se vinciamo: Attraversiamo fuori -2, -5 e 7. La prossima puntata è di nuovo la somma del primo e l'ultimo dei valori rimanenti nella linea. Sì, è di nuovo 7 (alcuni seguaci metodo consiglia di aggiungere 1 a tale scommessa, in modo da ricevere il profitto minimo, invece di 0 in caso di una buona fortuna). Se vinciamo: Attraversiamo tutti i numeri rimanenti nella linea, dal momento che abbiamo vinto le nostre perdite indietro. Se riceviamo una perdita in uno degli stadi intermedi, la dimensione perdita viene inserito anche alla linea, mentre quella successiva è uguale alla somma della prima e gli ultimi valori della linea. Quindi, quali sono le conclusioni iniziali una serie di 6 perdite è infatti compensata da una serie di solo 3 vittorie (tuttavia, dovrebbe in realtà essere una serie parleremo più avanti). A prima vista, il sistema rende davvero facile lasciare il mercato senza perdite. La puntata è aumentata molto più lento rispetto a Martingale. Se abbiamo utilizzato una tale serie con il sistema originale Martingale, nostra scommessa finale sarebbe dovuto superare quella iniziale di 64 volte. Il prelievo deposito totale (la somma delle scommesse perdenti) nell'esempio precedente comprende solo 21, mentre sarebbe stato 63 per l'originale Martingale. Semplici calcoli mostrano che dovremmo subire 13 perdite di fila per perdere tutti i nostri fondi nel caso in cui la scommessa iniziale è 1 del deposito e 44 sconfitte di fila, se si tratta di 0.1. Si può già pensare: 44 sconfitte di fila con rapporto 5050. La probabilità è irrisorio E 'più probabile che sarò colpito da un meteorite Tale probabilità si adatta a me più che bene, ecc). Per la ricerca di numerosi studi dedicati alle inconvenienti e pericoli del sistema Martingale. In realtà, si può sperimentare questi inconvenienti da soli eseguendo calcoli semplici utilizzando una penna e un foglio. Tuttavia, non ero in grado di trovare studi simili per il sistema Labouchere. Il sistema di scommesse sembra molto complicato, impedendo il calcolo di un conseguente speranza matematica. Ma torniamo alla nostra serie perdente di scommesse. Consente di considerare che i nostri 6 sconfitte di fila sono stati seguiti da solo 2 vittorie, invece di 3. Quindi la nostra linea di numeri avrà il seguente aspetto: Scommettiamo 7 e perde: Scommettiamo 10 (notare che mentre noi perdiamo, inizia la dimensione scommessa in crescita del 3 invece di 1 rendere la nostra serie molto meno sicuro per il nostro deposito). Perdiamo ancora: Dobbiamo puntare 13 ora. Così, il sistema ci fa alzare nostri pali di oltre 1, in caso di perdite ripetute. Questo sembra essere l'unico modo per superare pienamente il prelievo. Qui è dove il nostro deposito può cadere in guai seri, dato che abbiamo bisogno di una serie di vittorie per superare il prelievo. Calcolando l'aspettativa sulla carta sembra essere ancora troppo complicato o almeno troppo noioso. Sei interessato a ciò che questo sistema è in grado di Se sì, allora lascia per approfondire ulteriori dettagli. Impostazione della Task: Soggetto e Metodi La domanda più importante è se il sistema di gestione del denaro Labouchere è davvero in grado di spostare una speranza matematica (in particolare nella zona positivo). Il passo citato circa il 33 vittorie di cui la perdita vittoria sembra piuttosto realistico, naturalmente. Ma possono essere 49 o 50 di vittorie sarà sufficiente e, se non, forse il sistema Labouchere ha alcuni altri vantaggi useremo le statistiche, il che significa che abbiamo bisogno di sviluppare un programma MQL (è MQL4 in questo caso, visto che non ho ancora pienamente padronanza MQL5). Lasciate che il nostro programma di eseguire milioni di offerte e spazzare via migliaia di depositi ci sarà guardare e analizzare i risultati, senza alcun danno per i nostri fondi. Se il programma risulta essere vantaggioso, sarà possibile implementare l'algoritmo in commercio reale. Il sistema Labouchere è stato sviluppato sulla base del presupposto perdita vittoria. Può essere adattato per altri rapporti come bene ma che non sembra ragionevole. Se il sistema può influenzare la speranza matematica con perdita di vincere, allora può influenzare altri rapporti pure. E se non può, allora ci sarà semplicemente sprecare il nostro tempo a riflettere su un adattamento adeguato. Inoltre, possiamo immaginare il sistema con la perdita di vittoria e il valore di equilibrio di 50 scommesse vincenti molto più facile, dal momento che siamo tutti a conoscenza lancio di una moneta. Pertanto, consente di chiamare il nostro programma CoinTest. In primo luogo, dobbiamo descrivere le caratteristiche principali del nostro programma futuro: dobbiamo avere la capacità di cambiare la probabilità di vincita. Un rapporto 5050 è solo un caso particolare di condizione di equilibrio. Dobbiamo avere la capacità di impostare un livello di rischio. Il sistema Labouchere dispone di una puntata fissa. Se si scala la nostra scommessa iniziale secondo la nostra dimensioni del deposito, l'essenza del sistema sarà perso dal nostro deposito non potrà mai tornare al suo stato iniziale dopo che tutti i valori sono incrociate fuori dalla linea. Siamo in grado di ricalcolare una dimensione scommessa dopo l'uscita di un prelievo, tuttavia, questo porterà a numeri frazionari, che sono difficili da lavorare. Così, useremo le due variabili per impostare il deposito iniziale di rischio e bet. It iniziale è necessario impostare il numero massimo di offerte per deposito. Dovrebbe essere abbastanza grande, in modo da poter scoprire se stiamo andando a perdere il deposito anche in un rischio iniziale molto basso. Dopo tutto, se il deposito continua a crescere, il processo può essere infinita e noi non può mai conoscere il risultato. Dobbiamo avere la capacità di esaminare i risultati di serie commercio su un singolo deposito sia per la messa a punto del programma e per cambiare la nostra logica di business. Output in un file si adatta bene il nostro scopo. Dopo che abbiamo finito con la scrittura di un codice per un singolo passaggio di deposito, dovremmo passare alla raccolta di statistiche su una serie di passaggi sui depositi separati e (preferibilmente) con parametri diversi. Come si capisce, un esperimento significa quasi niente qui. I risultati statistici vengono anche inviati al file. Abbiamo più bisogno di esaminare una storia di singoli depositi. Il nostro sistema di selezione delle dimensioni scommessa può potenzialmente essere utilizzato nel trading reale, pertanto si dovrebbe rendere una classe. L'attuale apertura di offerte in MetaTrader è inutile per noi in questa fase ed estremamente costoso in termini di risorse di calcolo. Abbiamo solo bisogno di fissare i risultati delle offerte casuali eseguiti utilizzando una dimensione del lotto richiesto e una data probabilità di vincita. Con questo in mente, svilupperemo uno script, dato che questo tipo di programmi MQL è perfetto per una singola corsa rispetto a Expert Advisors o indicatori. Verifica statistica dello Pseudo-Random Number Generator Qualità La qualità del generatore di numeri pseudo-casuali (PRNG) è della massima importanza per noi, dal momento che verrà utilizzato per definire il risultato di ogni affare (winloss). La precisione di lung serie winloss è più critico. Cercheremo di valutare questi ultimi senza fare riferimento alla complicata teoria statistica matematica. Questo articolo non è destinato ad un serio studio della qualità PRNG (in caso contrario, avremmo dovuto condurre 15 test diversi). Siamo più interessati nelle proprietà PRNG che possono influenzare i risultati dei test del sistema Labouchere e non richiedono procedure di verifica troppo complesse. MetaTrader dispone della funzione PRNG standard di MathRand (). La sequenza PRNG viene inizializzato dalla funzione MathSrand (). Consente di scrivere un piccolo script (RandFile) per verificare la qualità PRNG standard. Lo script avrà 2 parametri: numero di milioni di 32 bit parole a caso esso dovrebbe generare (una sola parola a 32-bit per 3 chiamate della funzione MathRand () che fornisce 15 bit significativi). L'unità di misura è un consueto decimale milioni invece di 2 elevato alla 20 ° potere, dal momento che stiamo per esaminare i risultati visivamente pure. I CalcSeries parametri logici (se la distribuzione delle lunghezze serie bit simili dovrebbe essere calcolato). Il calcolo di una distribuzione lunghezze serie di bit è molto alta intensità di risorse (aumentando il tempo di esecuzione di script di dieci volte). Pertanto, è stato predisposto come opzione separata. Lo script produce i seguenti risultati: il tempo di calcolo (visualizzato nella rivista) quantità di 1 bit rilevati tra tutti i bit generati (visualizzati sulla rivista) RandFile. bin archiviare file binario con il file di log file di RandStat. csv risultato dell'operazione PRNG che contiene il tariffe verificarsi di determinati byte file di log file di RandOnesSeries. csv contenente 1 serie bit lunghezze RandZerosSeries. csv file di log file che contiene 0 lunghezze serie bit. Consente di generare 3 serie di test di varia lunghezza: 10 milioni di parole di prova di 4 byte ciascuno (40 milioni di bytes in totale) a 100 milioni di parole di prova di 4 byte ciascuno (400 milioni di bytes in totale) 1 000 milioni di parole di prova di 4 byte ciascuno (4 000 milioni di byte in totale). Ora, consente di controllare i seguenti parametri: compressibilità dei file che contengono dati casuali da WinRAR con le impostazioni di massima compressione. dati casuali di alta qualità non è compresso. Naturalmente, l'incomprimibilità file non significa necessariamente la qualità dei dati casuali che contengono. Ma se sono compressi, significa che i dati ha regolarità statistica. tasso verificarsi di determinati valori byte in file casuali: Lunghezze di identica serie di bit. Vi generare due grafici per ciascuna dimensione del campione: il primo mostra la quantità effettiva di rilevata serie identica bit di una certa lunghezza, così come il valore di equilibrio della quantità di serie di tale lunghezza (in scala logaritmica) il secondo mostra la deviazione percentuale della quantità effettiva di serie identico bit rilevato dalla equilibrio (in scala logaritmica). La scala della carta lineare non è adatto per noi, visto che i valori che abbiamo sono estremamente dispersi (i valori vanno da 1 a 4 000 000 000 oppure da 0,00001 a 6 000 sono presenti su un singolo grafico). Inoltre, il grafico che visualizza il valore di equilibrio della quantità di lunga serie in scala logaritmica è mostrato come una linea retta mentre la lunghezza della serie viene incrementato di 1, la probabilità che si verifichi è dimezzata. Quindi, quali sono le conclusioni L'efficienza PRNG standard è accettabile per il nostro compito. L'archiviazione dei file contenenti i risultati delle operazioni PRNG non porta alla loro compressione. La quantità di zero e uno bit corrisponde al valore equidistanti. La deviazione dall'equilibrio (in percentuale) diminuisce all'aumentare della dimensione del campione. La distribuzione del tasso verificarsi di alcuni byte dei risultati dell'operazione PRNG oscilla in un intervallo ristretto intorno l'equilibrio. scatter tasso di occorrenza è ridotta come la dimensione del campione è aumentato. tasso di occorrenza di bit identici serie si discosta dal equilibrio solo se le serie sono piuttosto lunghi (che è piuttosto raro). Con l'aumento della lunghezza del campione, il punto di deviazione tasso effettivo verificarsi si allontana dall'equilibrio verso l'aumento della lunghezza della serie e si trova sempre attorno al valore di 100 inclusioni per l'intera sequenza. Quindi, non abbiamo rilevato alcun grossi difetti statistici nello standard PRNG che sono in grado di falsare i risultati dei test anche con le sequenze di circa 3 miliardi di generazioni (3 generazioni sono utilizzati per parola a 32-bit). Scrivendo la Classe CLabouchere per la gestione posizione Size La classe CLabouchere si è rivelata essere abbastanza piccolo. La sua interfaccia è costituita da solo due funzioni wrapper per settingreceiving dimensione del lotto iniziale e due funzioni in realtà di lavoro per l'impostazione di un risultato affare e ricevere la taglia della posizione corrente, così come per il ripristino allo stato iniziale: La scrittura dello script. Preliminare di valutazione Ora, è il momento di scrivere un semplice script che ha un centinaio di stringhe. I parametri di ingresso sono i seguenti: fino al deposito è perso o viene raggiunto il RepeatsCount Lo script fa una serie di offerte. Il caso di rapporto di winloss 5050 è realizzato un parametro a parte. In quest'ultimo caso, uno bit di un numero pseudocasuale sono utilizzati come risultati moneta che getta. Altrimenti, un valore limite profitloss viene calcolato e un numero casuale viene confrontato con esso. Il parametro separato per 5050 caso è stata implementata in quanto il ciclo di PRNG uno bit ci si adatta abbastanza bene, anche se non abbiamo valutato il ciclo occorrenza dei valori che superano un valore limite. Le impostazioni di default: dimensioni del deposito 10 000 scommessa iniziale 50 (0,5 del deposito iniziale). Approssimativamente, al 10 ° lancio dello script, riceviamo un risultato spettacolare il deposito comprende 46 300 nella fase 335th 2. Tuttavia, il prelievo avviene nella fase già 2 372i: Questo è come appare sulla carta: Come possiamo vedere, il saldo è sceso a valori critici due volte prima che il deposito è stato finalmente spazzato via. In alcuni casi, il deposito è stato distrutto entro le prime decine di mestieri, e non c'era nemmeno un singolo caso in cui ha mostrato la durata massima di 100 000 mestieri. Mentre cercavo vari parametri, le seguenti modifiche sono venuti in mente: Sarebbe ragionevole per aggiungere un parametro che definisce l'ammontare dei fondi ritirati dal conto di trading. Se riusciamo a ritirare i fondi superiore al deposito iniziale prima di essere spazzato via, allora il nostro deposito iniziale diventa semplicemente una perdita prevedibile. Pertanto, il nuovo parametro denominato PocketPercent stato attuato. Definisce la percentuale di operazioni di successo che abbiamo recedere dal conto trading e mettere in tasca. Utilizzando la paghetta è vietato, solo i fondi del conto di trading sono messi a rischio. Dopo tutto, è così che di solito accade nella vita reale. Naturalmente, il deposito dovrebbe essere lanciata più volte su un loop (sarebbe piuttosto un compito banale per eseguire le centinaia di lancio di volte manualmente). Dobbiamo anche variare alcuni parametri PocketPercent e Take (la dimensione iniziale puntata), nonché per calcolare i risultati medi (fondi tasca e depositare fondi, poiché il deposito non viene mai portato giù all'intero 0 ma solo fino al momento quando è impossibile effettuare il commercio successivo). Dobbiamo avere due versioni dello script: la prima esegue piste ricorrenti senza scrivere le informazioni commerciali in un file, mentre il secondo funziona nel modo opposto. corre ricorrenti significa che dovremmo usare il codice oggetto. Così, sviluppiamo il codice operativo come classe CCoinTest, mentre gli script sono fatti più semplice possibile. Il codice per lo script in un solo passaggio è così breve che posso mostrare qui per intero (tutti i lavori, tra cui la scrittura dei dettagli commerciali in un file, viene fatto dalla classe CCoinTest): Dopo si aggiunge la tasca, le tabelle di funzionamento del sistema guardare un po 'diverso (40 del profitto è ritirata nel seguente esempio): la linea viola (bilancia tascabile) è molto simile alla perfetta tabella di conto trading ogni commerciante sogna. Ma in realtà, dovremmo prestare maggiore attenzione alla linea gialla (saldo totale della bilancia commerciale e la tasca), che non sembra così buona. Inoltre, le seguenti tabelle sono molto più comuni: Qui di seguito sono le nostre conclusioni allo stato attuale: il sistema in realtà dimostra il comportamento previsto dall'autore: utilizzi sono spesso superati e il deposito tende a crescere ulteriormente. A volte, un tale tentativo si conclude con un fallimento completo. In realtà, il sistema ha solo due opzioni dall'ingresso nel prelievo può neanche superarla, o perdere un intero deposito. Più a lungo un deposito vita, le maggiori altezze a raggiungere. La scommessa iniziale in questi esempi è di 0,5 del deposito iniziale (50 su 10 000). Nel primo esempio, il livello di rischio di base è stato ridotto a circa a 0,1 (il deposito è stato aumentato 4,5 volte con la scommessa rimanente della stessa). Tuttavia, queste misure non salvano il deposito dal fallimento. La valutazione finale per i diversi valori di probabilità. Confrontando i risultati del Labouchere e impianti fissi di Bet Ora, consente di passare alla parte più emozionante che raccoglie i risultati di molti esperimenti. Stiamo per scoprire se le vittorie sui depositi di successo in grado di coprire le perdite su quelle fallite. Forse l'algoritmo dimostra di essere efficace se la dimensione scommessa iniziale si abbassa (quindi, che fornisce maggiore protezione per il deposito) o un aumento della percentuale Che profitto dovremmo ritirare da un conto di trading il sistema Labouchere essere diverso dal tasso fisso uno alla tutto e che cosa accadrà se il sistema iniziale ha una speranza matematica positiva (la moneta vince più spesso) Come si può vedere, ci sono un sacco di domande che dovremmo affrontare in modo appropriato. Lo script per il lancio depositi nel ciclo con parametri variabili è costituito da circa 100 stringhe. Vi mostrerò solo pochi frammenti qui. I parametri di ingresso: Le matrici contenenti il ​​valore iniziale puntata e la percentuale di vittorie posto nella tasca: Come si può vedere, la dimensione iniziale scommessa varia da 5 (0,05 del deposito iniziale) a 3 000 (30 del deposito iniziale). I fondi messi nella tasca variano da 1 a 99. I parametri sono impostati con un margine di sicurezza che si sovrappone limiti ragionevoli in entrambe le direzioni. Così, lo spazio di ricerca è bidimensionale. 360 punti discreti (24 15) sono prese all'interno di quello spazio. Il saldo medio totale (fondi di fondi conto pocket trading) e la quantità media di offerte prima della perdita di deposito (deposito vita) sono calcolati per ciascuno dei punti in base al risultato della serie. La quantità di depositi per serie è impostato dal parametro Depositi. I risultati del calcolo spaziali bidimensionali sono tridimensionali, il che significa che essi sono difficili da visualizzare mediante bidimensionali. Per ovviare a questo problema, lascia semplicemente disegnare grafici bidimensionali con l'asse x permanente per i punti di numeri di serie da spazio di ricerca (da 0 a 359). Se necessario, un po 'certa prende e valori PocketPercent sono forniti separatamente. Dopo l'esecuzione di 100 depositi, il saldo medio è la seguente: Di seguito è riportato il grafico deposito di durata (in scala logaritmica): La durata di deposito supera i 10 000 commerci con il rischio iniziale di 0,05 in costante diminuzione a meno di 10 offerte con il rischio iniziale di 30. il valore elevato PocketPercent riduce anche la quantità media di offerte prima di un deposito è perduto. Questo è un risultato atteso. Possiamo selezionare alcuni punti promettenti sul grafico che mostrano il contenuto medio della tasca e l'equilibrio. Quattro dei punti si trovano vicini l'uno all'altro, quindi speriamo di trovare l'area ottimale. Ora, consente di calcolare i risultati per i depositi 1 000 e sovrapporle sullo stesso grafico: Come possiamo vedere, l'area presumibilmente ottimale semplicemente scomparve sotto la pressione di un numero sufficientemente ampio di dati statistici. Indipendentemente da eventuali parametri, il grafico fluttua in modo casuale vicino al saldo iniziale di 10 000. Pertanto, depositi 100 non è sufficiente. Tutte le ulteriori esperimenti saranno eseguiti con depositi di 1 000. Consente di visualizzare i risultati della Labouchere e sistemi-bet fisso su un unico grafico: La tabella di deposito vita per Labouchere e sistemi-bet fisso: Il risultato finanziario del sistema Labouchere è pari a zero coincidente con quella del sistema-bet fisso. A differenza del sistema Labouchere, il-bet fissa una mostra aumentata dispersione dei dati intorno al valore medio. Sembra che il valore di depositi vincolati non è conforme con il comportamento statistico del sistema-bet fisso troppo bene. La durata di deposito è molto più bassa quando si usa il sistema Labouchere (10 e più volte con la maggior parte dei parametri e anche più di 100 volte con determinati parametri). In caso di un livello di rischio basso, possiamo vedere che il grafico raggiunge il limite impostato dal parametro RepeatsCount (il valore predefinito è 100 000). Questi risultati confermano in parte l'opinione pubblica che i sistemi in grado di aumentare il livello di rischio sono pericolosi per un deposito. Tali sistemi riducono la durata di deposito, anche se non abbiamo ancora scoperto alcun pericolo per i risultati finanziari (almeno sulla media e fornendo che una certa percentuale di vittoria è ritirato). Consente di introdurre un nuovo parametro script che ci permetterà di raccogliere dati statistici sufficienti per valutare il comportamento di aree ad alto rischio: se abbiamo meno di 10 milioni di operazioni al 1000 ha perso depositi, allora dovremmo continuare. Come risultato, i dati del grafico diventa meno diffusa: E ora lascia controllare il funzionamento dei sistemi che utilizzano le probabilità sistema iniziali non pari a 5050. La durata di deposito: Quello che possiamo vedere nelle tabelle In caso di 49 di offerte vincenti, entrambi i sistemi diventano chiaramente non redditizie. I risultati finanziari del sistema-bet fissi sono molto bassi mostrano che il ritiro del profitto alla tasca è più adatto per il sistema Labouchere che per il fisso-bet uno in caso di un rapporto di vincita inferiore a 50. I fondi sono trasferiti alla tasca solo dopo l'uscita di un prelievo. A differenza del sistema-bet fisso, il Labouchere è in grado di stabilire nuovi record più e più volte (fino a quando non ci sono abbastanza soldi per fare l'ennesima scommessa) anche con il rapporto vittoria di 49. Nel caso in cui il loro deposito sta diminuendo rapidamente, umano commercianti molto probabilmente non eseguire 100 000 o anche 10 000 offerte fino a che non è completamente spazzata via. Essi saranno sicuramente smettere di commerciare molto prima. L'algoritmo del sistema-bet fisso non può farlo. L'algoritmo del sistema Labouchere è molto più simile a quella umana a questo proposito, poiché comporta come un operatore incoraggiata da nuovi record e negoziazione fino deposito è completamente distrutto. Vi ricordate l'articolo elogiativo ho accennato nell'introduzione Si dice che il sistema funziona anche con 33-40 di vittorie. Consente di controllare il limite superiore (40) di questo intervallo solo per il gusto di farlo: Ora, consente di considerare la speranza matematica positiva del sistema iniziale (più di 50 vittorie). Dobbiamo per visualizzare i grafici di equilibrio in scala logaritmica, anche con il rapporto vittoria di 51. Entrambi i sistemi sono trasferiti in aspettativa positiva. In caso di un livello di rischio basso, il sistema-bet fisso mostra la vitalità illimitata. In altre parole, è quasi impossibile perdere un deposito. Tuttavia, il sistema Labouchere è ancora in grado di distruggere un deposito (ma non dimenticare la tasca). Il sistema-bet fisso rende 10 volte più profitto rispetto alla Labouchere con la maggior parte dei parametri (e talvolta anche 17 volte più profitto con determinati parametri). La maggior parte dei lettori potrebbero pensare che il sistema-bet fisso è a tutti gli effetti superiori alla Labouchere. Non solo protegge un deposito migliore, ma porta anche 10 volte più soldi Purtroppo, essi sono ingannati dalle statistiche. Il sistema-bet fisso urta la limitazione di 100 000 operazioni al un deposito. Se il parametro RepeatsCount è 200 000, allora il sistema avrebbe fatto 2 volte più profitto. Ma il suo solo meravigliosi lettori ingannati dalle statistiche diranno. E saranno di nuovo sbagliato. Date un'occhiata al grafico dei profitti medi realizzati dai sistemi per il commercio (in scala logaritmica): Il grafico del profitto per il commercio in percentuale del scommessa iniziale rende l'intero quadro ancora più chiaro: il sistema-bet fisso fa 2 di la puntata iniziale per il commercio. Ciò è pienamente coerente con la teoria, dal momento che il tasso di winloss è 5149 qui. In altre parole, le vincite superano le perdite di 2. Il sistema Labouchere rende più profitto anche con i parametri più idonei. E se i parametri sono impostati correttamente, può produrre fino a 6-7 volte più profitto. Così, sembra che se si dispone di una quantità illimitata di tempo, si può fare molto bene senza il sistema Labouchere. Si può sostenere che il sistema-bet fisso può essere sostituito con il sistema fisso percentuale di rischio, in modo che il profitto per il commercio è aumentato (in realtà, il profitto crescerà continuamente, ma dovremmo usare distanze simili per il confronto). Tuttavia, in questo caso, un volume posizione dovrebbe essere cambiata per il sistema Labouchere pure. Così, il sistema Labouchere sembra essere più redditizio, doesnt esso Se dici sì, allora le statistiche ha ingannato ancora una volta. Date un'occhiata alla tabella: Percentuale trasferito alla tasca e bilanciare i contenuti media, sistema Labouchere quantità media di offerte, Pocket sistema Labouchere e bilanciare i contenuti media, sistema di scommessa fisso quantità media di offerte, sistema di scommessa fisso di profitto per il commercio, Labouchere sistema del profitto per il commercio,-bet fisso sistema del profitto per il commercio, della scommessa iniziale, Labouchere sistema del profitto per il commercio, della scommessa iniziale, il sistema-bet fisso, infatti, si può facilmente fare la stessa quantità di profitto utilizzando il fisso sistema di scommessa. Abbiamo semplicemente bisogno di aumentare la puntata 7 volte (da 0,75 fino a 5 in questo caso). Naturalmente, 5 è un livello molto alto rischio. Ma il sistema-bet fisso ha ancora 10 volte più vitalità in questo caso. Così, il sistema-bet fisso sembra essere più vantaggioso, doesnt credo, le statistiche ha tradito di nuovo. In realtà, non importa quante occasioni il deposito è in grado di sopravvivere (in media, ovviamente), dal momento che abbiamo messo una parte dei nostri profitti in tasca. Se il totale dei fondi tasca superano il saldo del conto più volte iniziali, la perdita del deposito non è un problema significativo. Forse, la conclusione più valida che si può trarre da questi calcoli è la seguente: se il rapporto di vincita è 51, gli utili realizzati dalla Labouchere e sistemi-bet fisso sono più o meno lo stesso, a condizione che il primo ha la puntata iniziale di 0,75 di un deposito e 10 del profitto viene ritirato dal conto, mentre il secondo ha una scommessa fissa di 5 del deposito iniziale e 45 del profitto è ritirato dal conto. Il sistema Labouchere raggiunge lo stesso livello di redditività aumentando la dimensione posizione durante il suo funzionamento. Inoltre, tenere presente che eventuali conclusioni statistiche sono considerate valide solo dopo lo svolgimento di un gran numero di esperimenti. Un singolo account virtuale può essere virtualmente divisa in diversi depositi. La perdita di un deposito virtuale significa perdere una parte delle vendite e il ritorno alle dimensioni iniziali puntata quando viene raggiunto un certo livello di rischio. Tuttavia, l'articolo mostra che la simulazione di ben 100 depositi produce ancora dati molto sparsi. Se abbiamo diviso una giacenza media commercianti in 100 parti, il commercio normale sarà impossibile. Quale sistema è migliore E 'difficile da dire. La scelta dipende dalle preferenze degli operatori, e la speranza matematica del sistema iniziale è di importanza critica qui. Il codice riportato in questo articolo consente a chiunque di simulare il funzionamento del sistema Labouchere sul proprio sistema di trading. Consente di esaminare le classifiche di entrambi i sistemi, con 55 di vittorie: con 55 vittorie, entrambi i sistemi diventano redditizi. La differenza tra i profitti medi per il commercio è diminuito da 6-7 volte (51 vittorie) fino a circa 3,7 (55 vittorie). Ciò accade a causa del fatto che ad una maggiore aspettativa del sistema iniziale, il sistema Labouchere passa meno tempo in prelievi e, pertanto, non deve operare utilizzando un aumentato lot troppo spesso. Conclusione Nessun miracolo è accaduto. The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen now: Complexity that hinders calculation of the system results. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours. The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding. Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system.